PENGARUH RAMADHAN TERHADAP RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)

Rahayu Setiasri, Risal Rinofah

Sari


Tujuan penelitan ini untuk mengetahui apakah terdapat (1)
pengaruh Ramadhan terhadap return saham dan (2) volume
perdagangan saham pada Jakarta Islamic Index.
Metode penelitian yang digunakan adalah data menggunakan
metode dokumentasi, sedangkan teknik analisis data
menggunakan uji beda yaitu uji T (T-test). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengujian terhadap return saham sebelum
dan selama Ramadhan, selama dan sesudah Ramadhan, serta
volume perdagangan saham sebelum dan sesudah Ramadhan
tidak berpengaruh secara signifikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil yang berbeda
didapatkan pada pengujian volume perdagangan saham selama
dan sesudah Ramadhan, dimana memperoleh hasil yang
signifikan.


Kata Kunci:
Ramadhan, return saham, volume perdagangan saham


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A’immah, Syarifatul, Suhadak, dan Raden Rustam Hidayat., 2015. “Reaksi Abnormal

Return dan Trading Volume Actifity terhadap Ramadhan Effect”. Jurnal

Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 27, No. 1

Ang, Robert., 1997. Buku Pintar Pasar Modal Indonesia Edisi I. Indonesia

Anwar, Syamsul., 2015. “Efek Ramadhan terhadap Abnormal Return dan Volume

Perdagangan Saham pada Perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic

Index”. Skripsi

Bialkowski, Ahmad Etebari, and Tomasz Piotr Wisniewski., 2010. “Piety and Profits:

Stock Market Anomaly during the Muslim Holy Month”. Tesis Rusmayanti,

Aprida, Meina Wulansari Yusniar, dan Asrid Juniar., 2016. “Pengaruh Bulan

Ramadhan terhadap Return Pasar Saham di Bursa Efek Indonesia (1425H-

H)”. Jurnal Wawasan Manajemen, Vol. 4, No. 1

Fama, E.F., 1970. “Efficient Capital Market : A riview of theory and empirical work”.

Journal of Finance, Vol.25 pp, 383-417

Fitriyana., 2014. “Analisis Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan,

Kapitalisasi Pasar, Hari Perdagangan, dan Laba terhadap Return Saham

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”. Naskah

Publikasi Ilmiah

Gumanti, Tatang A., dan Elok Sri Utami., 2002. “Bentuk Pasar Efisien dan

Pengujiannya”. Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 4, No. 1

Hendrawijaya, Michael., 2009. “Analisis Perbandingan Harga Saham, Volume

Perdagangan Saham, dan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah

Pemecahan Saham (Studi pada perusahaan go public yang melakukan

pemecahan saham antara tahun 2005 – 2008 di BEI)”. Tesis

Hinawati, Titik., 2015. “Efek Hari Libur Idul Fitri terhadap Abnormal Return Saham di

Bursa Efek Indonesia”. Tesis

Malasari, Arnisa J.M., 2014. “Efek Hari Libur Islam terhadap Return, Abnormal

Return, dan Volume Perdagangan Saham pada Perusahaan yang masuk

dalam Daftar Efek Syariah Periode 2007-2013”. Skripsi

Masjid, M. Shabri Abd., dan Cut Windasari., 2015. “Analisis Return dan Kalender

Anomali: Studi Komparatif Antara Saham Syariah dan Konvensional Di

Indonesia”. Human Falah, Vol. 2, No. 1

Mustafa, Khalid., 2011. “ The Islamic Calendar Effect On Karachi Stock Market,

Presented at the 8th International Business Research Conference, on March

-28, 2008 Crowne Plaza Hotel Dubai, UAE”

Prasetyo, Hari., 2006. “Analisis Pengaruh Hari Perdagangan terhadap Return,

Abnormal Return, dan Volatilitas Return Saham (Studi Pada LQ 45 Periode

Januari – Desember 2005)”. Tesis

Sandrasari, Wiedya T., 2010. “Analisis Pengaruh Volume Perdagangan, Frekuensi

Perdagangan, dan Order Imbalance terhadap Volatilitas Harga Saham pada

Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi

Taslim, Ahmad., 2015. “Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham, volume

Perdagangan Saham, Kapitalisasi Pasar, dan Jumlah Hari Perdagangan

terhadap Return Saham (Studi pada Saham Perusahaan Dagang Eceran

yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Sebelum Sampai

Sesudah Bulan Ramadhan Periode 2012-2014)”. Skripsi

Widodo, Saniman., 2007. “Rasio Profitabilitas dan Rasio Pasar terhadap Return

Saham Syariah dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2003-

”. Tesis

Yuniati, R.A. Norromadani., 2014. “Ramadan Anomali Effect pada Jakarta Islamic

Index berdasarkan Prespektif Behavioral Finance Theory”. Majalah Ekonomi

ISSN 1411-9501, Vol. 19, No. 1




DOI: http://dx.doi.org/10.26460/md.v1i1.51

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.26460/md.v1i1.51.g28

Article Metrics

Sari view : 2102 times
PDF - 684 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.

Komentar di artikel ini

Lihat semua komentar